Skip to main content

Fibonacci Trading: come funziona?

Chiunque si occupi di Trading Online avrà certamente sentito parlare, prima o poi, della celebre sequenza di Fibonacci e delle sue svariate applicazioni. Tale sequenza, detta anche Successione di Fibonacci, è stata per secoli oggetto di studio di matematici, fisici e filosofi per via dei rapporti matematici unici tra i numeri che la compongono. Rapporti che è possibile ritrovare in biologia, chimica, botanica, geometria, arte, informatica e tantissimi altri campi di applicazione tra i quali, secondo alcuni, anche il Trading.

fibonacci-trading-come-funziona

Come funziona la sequenza di Fibonacci applicata Trading? Quali numeri e quali rapporti si celano dietro la successione di Fibonacci? Quali sono le migliori strategie di Fibonacci Trading? In questa guida cercheremo di rispondere a tutte queste domande e di fare luce su un argomento di grande interesse per tutti gli appassionati di Trading.

Cos’è il Fibonacci Trading?

Quando si parla della sequenza di Fibonacci applicata al Trading si fa riferimento agli usi che è possibile fare, nell’analisi tecnica dei mercati, del rapporto tra i numeri che compongono la serie. Pertanto, prima di poter approfondire le tecniche di Trading Fibonacci è fondamentale avere ben chiaro quali siano i numeri che compongono la successione e quali regole la governino.

Innanzitutto, la sequenza di Fibonacci è per definizione una successione di numeri interi, definiti a partire dalla coppia 0, 1, in cui ogni numero corrisponde alla somma dei due numeri precedenti. Data la coppia di partenza 0 e 1, quindi, la successione di Fibonacci proseguirà come segue:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, ecc…

La sequenza di Fibonacci è dunque infinita e ricca di proprietà matematiche uniche. Tra tutte, le proprietà di maggiore interesse nel nostro caso sono i rapporti che definiscono i livelli di ritracciamento e di estensione, ovvero quei livelli di Fibonacci utilizzati nell’analisi tecnica per la previsione dell’andamento dei mercati finanziari nel tempo.

cosa-fibonacci-trading

Nello specifico, dato un qualunque numero della sequenza =n, il rapporto tra tale numero e quello immediatamente precedente tenderà progressivamente a 1,618 all’aumentare di n.

  • Esempio: 21/13= 1,615. 377/233= 1,618.

Viceversa, il rapporto tra un qualunque numero =n della serie e quello immediatamente successivo tenderà progressivamente a 0,618 all’aumentare di n.

  • Esempio: 23/21= 0,619. 233/377= 0,618.

Questi due numeri, insieme al loro rapporto (0,618/1,618) 0,382, fungono da riferimento per determinare le estensioni e i ritracciamenti di Fibonacci: si tratta di livelli che, quando applicati all’asse delle ascisse di un piano cartesiano rappresentante un mercato finanziario, dovrebbero aiutare a prevedere l’andamento dei prezzi, i cambiamenti di tendenza e a scegliere quindi quali azioni intraprendere (Stop Loss, Take Profit, Limit Order).

Come usare i ritracciamenti di Fibonacci nel Trading

Abbiamo detto dunque che i livelli di Fibonacci si dividono principalmente in ritracciamenti ed estensioni. I primi, vengono utilizzati comunemente per definire i livelli di supporto e resistenza dei prezzi, ovvero determinare il momento in cui potrebbe verificarsi un’inversione di direzione del trend.

Principali ritracciamenti di Fibonacci

  • 0,236 (23,6%);
  • 0,382 (38,2%);
  • 0,618 (61,8%).
fibonacci-trading-tecniche

Pattern di acquisto

In seguito ad un trend rialzista, in cui i prezzi sono aumentati, i ritracciamenti di Fibonacci applicati ad un grafico cartesiano permetteranno di disegnare delle linee parallele all’asse delle ascisse e stimare così il momento in cui il prezzo (in discesa dal punto A al punto B) rimbalzerà nuovamente in alto per proseguire il suo trend. Il punto B, spesso corrispondente ad uno dei livelli disegnati a partire dai ritracciamenti di Fibonacci, indica un ottimo momento per entrare nel mercato e comprare.

Pattern di vendita

Viceversa, in seguito ad un trend ribassista che vede calare i prezzi dal punto X al punto A, i trader usano i ritracciamenti di Fibonacci per tracciare le stesse linee parallele all’asse delle ascisse del grafico, ma questa volta le useranno per determinare il momento in cui il prezzo (in aumento dal punto A al punto B) rimbalzerà nuovamente verso il basso per proseguire la propria trendline. In questo caso, il punto B rappresenta un ottimo momento per vendere ed uscire dal mercato.

Se i ritracciamenti vengono utilizzati per calcolare il momento in cui un trend riprende il suo percorso, i livelli di estensione di Fibonacci sono utilizzati invece per determinare la durata e, pertanto, la fine di un intero trend.

Principali livelli di estensione di Fibonacci

  • 0,382 (38,2%);
  • 0,618 (61,8%);
  • 1,382 (138,2%);
  • 1,618 (161,8%).
fibonacci-trading-livelli-di-estensione
  • In un trend al rialzo, le linee disegnate sul grafico a partire dai livelli di estensione di Fibonacci ci forniranno una stima della durata di tale trand, ovvero il momento in cui converrà uscire dal mercato e vendere al prezzo più alto possibile (C).
  • Allo stesso modo, in un trend al ribasso, i livelli di estensione ci aiuteranno a comprendere meglio il timing del trend negativo, individuando il momento in cui converrà entrare nel mercato e comprare al prezzo più basso possibile (C).

Strategie di Trading di Fibonacci con i ritracciamenti

I ritracciamenti e i livelli di estensione trovano applicazione in tante altre strategie di Trading Fibonacci. Tra queste, è particolarmente nota quella relativa al timing dei giorni di un trend sulla base dei numeri della sequenza di Fibonacci.

Ad esempio, fissato un dato prezzo come nuovo punto di massimo o minimo, si seguirà l’andamento del trend lungo l’asse delle ascisse insieme ai numeri di Fibonacci con la speranza che il trend cambi in concomitanza con il 21°, il 34°, il 55° giorno, ecc.

Analogamente, altri trader si affidano alla serie di Fibonacci per cercare di prevedere l’intervallo di giorni tra un trend e un altro.

Analisi sulla sequenza di Fibonacci

La successione di Fibonacci deve il suo nome al matematico Leonardo Pisano, detto per l’appunto “il Fibonacci”, al quale si deve la rinascita delle scienze esatte dopo la decadenza dell’età tardo-antica e dell’Alto Medioevo, e l’introduzione nella cultura occidentale delle regole di calcolo del mondo arabo.

analisi-sequenza-fibonacciLeonardo Pisano “Fibonacci” (1170-1242).

La nascita della sequenza di Fibonacci

La serie di Fibonacci venne teorizzata in occasione di un torneo di matematici indetto a Pisa, nel 1223, dall’Imperatore Federico II di Svevia. Il problema da risolvere chiedeva di calcolare quante coppie di conigli sarebbero nate in un anno, assumendo per ipotesi che:

  • si disponga di una coppia di conigli appena nati;
  • questa coppia di conigli diventi fertile dopo un mese e dia alla luce una seconda coppia di conigli al secondo mese;
  • tutte le successive coppie di conigli si comportino in modo analogo;
  • ogni coppia di conigli fertile dia alla luce una nuova coppia ad ogni mese.

La leggenda vuole che l’intuizione del matematico pisano fu talmente rapida da suscitare sospetti negli altri partecipanti. Di fatto, però, la sequenza di Fibonacci descrive perfettamente la soluzione del problema:

  • dopo un mese, la prima coppia di conigli sarà fertile;
  • dopo due mesi ci saranno due coppie di conigli, di cui una sola fertile;
  • dopo tre mesi ci saranno tre coppie di conigli, in quanto la prima coppia avrà generato e la seconda sarà appena diventata fertile;
  • dopo quattro mesi le prime due coppie avranno generato, mentre la terza coppia sarà appena diventata fertile, per un totale di cinque coppie di conigli.

Continuando questo schema all’infinito, non faremo altro che delineare la sequenza 1, 2, 3, 5, 8, ecc.

Vantaggi e rischi del Fibonacci Trading

Che si addotti il Metodo Fibonacci o meno, fare Trading è sempre un’operazione che, sebbene possa portare ad un ritorno economico importante, può esporre a rischi considerevoli anche i trader più esperti.

Pro

  • Con il Fibonacci Trading è possibile avere una stima teorica dei momenti migliori per entrare o uscire dal mercato;
  • È possibile massimizzare l’efficienza di azioni come Take-Profit e Stop-Loss;
  • Le strategie di Trading con Fibonacci sono implementate nelle più importanti piattaforme di Trading in modo da essere sfruttate anche dai trader meno esperti.

Contro

  • Sebbene la sequenza di Fibonacci sia stata scoperta a partire da calcoli matematici e formule comprovate, la sua applicazione al mondo del Trading non è una scienza esatta;
  • Utilizzare automaticamente le strategie di Fibonacci Trading senza avere una piena consapevolezza di come funzioni, può portare alla perdita di buona parte degli investimenti fatti.

Conclusioni su Fibonacci Trading

Sicuramente il metodo di Fibonacci applicato al Trading è un argomento di grande interesse, oltre che una strategia piuttosto complessa. Il nostro consiglio su Fibonacci Trading, in ultima analisi, è quello di studiarne in meccanismi in modo approfondito, ricordando sempre che non si tratta di una strategia che garantisce un ritorno economico sicuro. 

Per conoscere altri strumenti e strategie del trading online, consigliamo la lettura della nostra pagina sulle Bande di Bollinger, un utile strumento per analizzare i momenti favorevoli di compra-vendita in un determinato mercato.

FAQ Fibonacci Trading - Domande Frequenti

La sequenza (o successione) di Fibonacci è composta da numeri con proprietà matematiche uniche. Molti studiosi sostengono che il rapporto tra tali numeri possa fungere da punto di riferimento per tracciare dei livelli (ritracciamenti di Fibonacci) in grado di predire l’andamento dei prezzi di un mercato finanziario. Per saperne di più, leggi la nostra guida completa al Fibonacci Trading.

Benché la sequenza di Fibonacci sia una serie numerica ben definita e con svariate applicazioni misurabili in diversi campi del sapere, il suo uso nell’analisi tecnica dei mercati finanziari può offrire solo una previsione ipotetica del momento in cui avverrà un cambiamento di tendenza e non è da considerarsi come un metodo infallibile per fare Trading.

Sia i ritracciamenti che le estensioni sono dei livelli di Fibonacci utili ad avere una stima dell’andamento di un mercato finanziario attraverso un’analisi tecnica. Mentre però i ritracciamenti servono ad individuare potenziali punti di supporto e resistenza prima di procedere lungo la trendline, le estensioni servono a calcolare la durata dell’intero trend e capire dunque quando finirà.